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2017-09-01 第05版:五版 【字体】大 |默认 |

权益类基金重回视野

作者: 【本报北京讯】 来源:中华工商时报 字数:810
    距离2015年6月份的股震已经过去两年多,尽管股市之后走出震荡修复行情,但目前点位远没有达到之前的高位水平。而期间(2015年6月)成立的权益基金至今业绩还是冰火两重天。其中,成立于2015年6月24日的南方大数据300凭借独特的产品设计优势和扎实的管理水平取得了不俗业绩,为投资者赚取了稳定的超额收益。
    Wind数据显示,截至8月25日,南方大数据300A今年以来的净值增长率为15.29%,跑赢同期业绩比较基准,取的了2.67%的超额收益。从更长期角度看,该基金在成立以来的各年份均能跑赢业绩比较基准,在获取超额收益方面展现出不俗实力。其中,2015年取得16.02%的超额收益,2016年取得2.05%的超额收益。自成立以来,南方大数据300A的总收益为12.33%,总超额收益为22.21%,而同期上证综指的收益为-27.2%,在同期可比基金中位居前列。
    随着上证指数顺利突破3300点大关,权益类基金重新回到了投资者的视线中。记者获悉,华泰柏瑞基金旗下首只全市场、全风格选股的量化基金——华泰柏瑞量化阿尔法将于9月1日全面发行。据公开材料显示,该基金将由田汉卿和盛豪共同担纲。
    在今年上半年部分量化基金业绩出现回撤的情况下,华泰柏瑞旗下五只主动量化基金仍然取得了平均13.7%的不错回报,整体收益表现依然突出。据了解,此次隆重登场的量化阿尔法是华泰柏瑞量化团队的又一力作,该产品采用Max Alpha(超额收益最大化)策略,不再局限于跟踪某一指数,而是在全市场灵活选股,捕捉超额收益。也就是说该产品整体限制更少,选择最能抓取超额收益的因子,因此模型信息传递的有效性有望进一步上升,预期收益率或可更高。
    从过往业绩表现看来,华泰柏瑞量化团队在业内堪称王牌团队,旗下主动量化产品布局全面,已经成立的5只主动量化基金迄今年内回报齐齐超过20%,且近1年回报均稳居同类前10%。
 
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